На сторінці та в базі даних Cbonds представлені криві доходності для різних валют, побудовані на основі облігацій або відсоткових свопів. Наприклад, UST Zero-coupon yield — це крива з нульовим купоном, побудована з використанням дохідності казначейських зобов’язань США (державних інструментів з фіксованою дохідністю США), тоді як USD SOFR OIS Zero Curve — це безкупоннна крива, побудована на основі котирувань процентних свопів проти SOFR.
Більшість кривих, представлених на сторінці, є спотовими кривими, де дохідність відображає ставку за період, починаючи з дати кривої. Є також форвардні криві (наприклад, миттєвий форвард у євро), де дохідність відображає форвардний курс протягом нескінченно малого періоду, який починається з дати, що відповідає строку погашення (терміновості).
Криі також можуть бути безкупонними (наприклад, дохідніть безкупонних UST) або купонних (наприклад, UST). Відмінність полягає в тому, що безкупонні криві не передбачають проміжних виплат, а їхня тривалість відповідає строку дії. Для купонних кривих термін зазвичай використовується як термін з якого побудована крива на основі купонних інструментів (наприклад: облігацій).
